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ストップ高銘柄の翌日の値動き−株統計データ

以前からストップ高した銘柄の翌日の値動きは一体どういう傾向があるのだろうと興味を持っていたので、ストップ高した銘柄の翌取引日の値動きについて調べてみました。

参考にしたデータは2009/1/1〜2009/12/31における株取引データで、ストップ高となった銘柄、ストップ高回数を抽出し、翌取引日のデータを分析しました。
※一部含まれていないデータもあります。
※過去のデータの分析した結果ですので、将来的な予測を保証するものではありません。

2009年中に1回以上ストップ高となった銘柄数は939銘柄、ストップ高となった回数は合計4,540回となり、ストップ高した日の翌取引日の値動きは下記表のようになりました。

ストップ高回数(4,540回)
翌取引日の始値が前日終値より高い 3,225回(71.03%)
翌取引日の高値が前日終値より高い 3,863回(85.08%)
翌取引日の終値が前日終値より高い 2,729回(60.11%)

翌取引日の始値が、前日の終値を上回るケースは71%となり、ストップ高した銘柄は翌取引では買い気配で始まるケースがほとんどだと思っていたので、個人的には意外に低いと感じました。
また、翌取引日の高値が、前日の終値を上回るケースは85%となり、前日にストップ高で購入し、翌日にタイミングよく売却できれば、かなりの高確率で収益を上げる事ができそうです。

またストップ高となった日より、5取引日後の終値を調べてみるとストップ高4455回中、ちょうど50%の2227回において、更に株価が上昇したという結果となりました。
逆の見方をすると、ストップ高したのに5取引日後には株価が下がっている可能性は50%もあると言えます。
ただし、5取引日後に株価が上昇しているケースにおいては、その間の株価の上昇率は平均で20.73%とかなり高い結果となりました。

次に市場別のストップ高翌日の株価データを調査してみました。
結果として大きな偏りはなく、どの市場も似たような結果となりました。

【市場別のストップ高翌日株価データ】
市場 ストップ高回数 翌取引日の始値が前日終値より高い 翌取引日の高値が前日終値より高い 翌取引日の終値が前日終値より高い
東証1部 773回 553回(71.54%) 686回(88.75%) 453回(58.60%)
東証2部 122回 81回(66.39%) 97回(79.51%) 65回(53.28%)
JASDAQ 1187回 856回(72.11%) 1001回(84.33%) 713回(60.07%)
ヘラクレス 846回 601回(71.04%) 718回(84.87%) 523回(61.82%)
マザーズ 1238回 906回(73.18%) 1085回(87.64%) 765回(61.79%)
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株統計データ
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