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RSIの有効性を検証−株統計データ

果たしてRSIは有効な指標となるのかと思い、過去のデータを検証してみました。
RSIは今の株価が買われすぎか売られすぎかを示す指標で、一般的に70%を超えると買われすぎ、
30%を割ると売られすぎと言われています。
詳しい説明はRSIで選ぶを参考にしてください。

検証データ】
東証1部銘柄(1643銘柄)の2009年1月〜9月のデータ
RSI(14日)、RSI(9日)

【検証結果】
※RSIが基準値(%)を下回る日が連続する場合は、最初に基準値を下回った日のみを対象としています。
RSI(14日)
RSIが30%以下になった日の終値で購入 RSIが25%以下になった日の終値で購入 RSIが20%以下になった日の終値で購入
売却日 勝率(%) 平均利益率(%) 売却日 勝率(%) 平均利益率(%) 売却日 勝率(%) 平均利益率(%)
1日後 52 0.49 1日後 55 0.76 1日後 59 1.16
5日後 54 0.86 5日後 54 0.98 5日後 56 1.24
10日後 55 1.70 10日後 54 1.89 10日後 55 1.90

RSI(9日)
RSIが30%以下になった日の終値で購入 RSIが25%以下になった日の終値で購入 RSIが20%以下になった日の終値で購入
売却日 勝率(%) 平均利益率(%) 売却日 勝率(%) 平均利益率(%) 売却日 勝率(%) 平均利益率(%)
1日後 53 0.07 1日後 47 0.04 1日後 46 0
5日後 49 0.52 5日後 50 0.53 5日後 50 0.56
10日後 53 1.25 10日後 54 1.24 10日後 54 1.34

【結論】

検証結果を見ておわかりのように、RSIが20〜30%になった時点で購入しても、利益が出る確率は50%弱で、RSIだけで売買のタイミングを判断をするのはリスクが高すぎるようです。
他の指標と組合せて使用するのがよいかもしれません。
今後、もう少し細かい条件で統計をとってみたいと思います。

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株統計データ
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