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日経平均株価の時期的変化を検証-株統計データ

株式相場は企業の業績、その時代の政治経済情勢等によって影響を受けますが、時期的な影響にも少なからず受けると思われます。そこで過去の日経平均株価をアノマリーの観点から検証してみました。

■曜日別 日経平均株価 値上がり回数データ(1991年1月〜2011年12月)

日経平均株価の1991年1月から2011年12月までの曜日別の動きを示したグラフです。
見ておわかりのとおり、ある曜日だけ突出して値上がりや値下がりが多いという事はありません。。
しいて言えば木曜日に値上がりする可能性が若干高いようです。

日経平均株価 曜日別 値上がり回数グラフ

  値上がり回数 値下がり回数
475 504
514 532
528 519
543 503
514 533

■月初月末 日経平均株価 値上がり回数データ(1991年1月〜2011年12月)

次に月初と月末で、株価が値上がりする可能性を調べてみました。
特に月末は給料日の直後という事もあって個人投資家が新規に株を買う可能性が高いのではと思いましたが、
結果は下記表のとおりで、月初月末とも値上がりする可能性が若干高い程度という結果となりました。

  値上がり回数 値下がり回数
月初 137 115
月末 136 116

ただし月末の1日だけで検証してもあまり意味がないと思うので、月末の3日間で検証すると下記の結果となり、検証結果からするとあまり関係がないようです。

  値上がり回数 値下がり回数
月末の3日前と月末株価の比較 131 121

■1年でどの月が最高値をつけるか検証

1991年〜2011年の期間で1年を通してどの月が最高値をつけるか検証してみました。
1番最高値をつけた回数が多いのが9月の4回、続いて2月,9月,10月,11月の3回となりました。

最高値
1991年 9月 27,270.33
1992年 2月 23,901.89
1993年 6月 21,281.03
1994年 7月 21,573.21
1995年 9月 20,023.52
1996年 11月 22,750.70
1997年 9月 20,910.79
1998年 2月 17,352.95
1999年 6月 19,036.08
2000年 1月 20,833.21
2001年 5月 14,556.11
2002年 10月 12,081.43
2003年 10月 11,238.63
2004年 3月 12,195.66
2005年 6月 16,445.56
2006年 11月 17,563.37
2007年 11月 18,300.39
2008年 6月 15,156.66
2009年 1月 10,767.00
2010年 2月 11,408.17
2011年 10月 10,891.60
最高値をつけた回数
1月 2回
2月 3回
3月 1回
4月 0回
5月 1回
6月 4回
7月 1回
8月 0回
9月 3回
10月 3回
11月 3回
12月 0回













株統計データ
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